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词条 高斯过程
释义

高斯过程又称正态随机过程,它是一种普遍存在和重要的随机过程。在通信信道中的噪声,通常是一种高斯过程。故又称高斯噪声。 通俗地讲,在任意时刻去观察随机过程,若其随机变量的概率分布都满足高斯分布,这个随机过程就是高斯过程。

定义

高斯过程指的是一组随机变量的集合,这个集合里面的任意有限个随机变量都服从联合高斯分布。

性质

一个高斯过程完全由它的均值函数和协方差函数决定,只要均值函数m(x)和协方差函数k(x,x')确定了,这个高斯过程也就完全确定了。

高斯过程有很多与高斯变量类似的统计特征,如:

1. 高斯过程通过线性系统或高斯过程的线性组合仍为高斯型。

2. 如果高斯过程是广义平稳的,则等价于平稳。

3. 如果高斯过程的时间进程中两个不同时刻的随机变量不相关,则等价于统计独立。

4. 高斯过程的线性积分则为相应的高斯随机变量。

在通信系统中,电子器件内部的自由电子的热运动(热噪声),真空电子管的起伏发射和半导体中载流子的非均匀变化(又称散弹噪声,shot ),电源滤波不良的哼哼声等,它们的统计特性基本上都是高斯分布,即高斯过程。

5、两个高斯分布律的随机变量的卷积是高斯分布律,它的均值和方差是原来两个高斯分布律的均值和方差的代数和。

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更新时间:2025/3/17 9:17:15