杜宾-瓦特森检验，计量经济，统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。

适用条件：

1 随机项存在一阶序列相关

2 解释变量与随机项不相关，即不存在异方差

3 样本容量比较大

检验步骤

提出零假设和备选假设

H0：P=0 随机误差项不存在一阶序列相关

H1：P≠0

构造D-W检验统计量

D=2（1-P）

P→0时 D→2

P→1时 D→0

P→-1时 D→4

杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K，在给定显著性水平下，建立D-W检验统计量的下临界值Dl和上临界值Du ，确定了具体的用于判断的范围。

0→Dl 正序列相关

Dl→Du 不确定

Du→2 无序列相关

2→4-Dl 无序列相关

4-Dl→4-Du 不确定

4-Du→4 负相关 具体值在D-W表中查

局限性

只适合于一阶情形

不适用于同时存在异方差和序列相关模型

存在两个不能确定的区域

当解释变量中含有被解释变量的滞后项时，检验失效

DW分布的蒙特卡罗模拟结果

类 型 样本容量 百 分 位 数 均 值 标准差 偏 度 JB统计量

1 90 95 99

10 0.22 2.18 2.45 2.81 1.28 0.62 0.50 48.74

DW(1,1) 20 0.11 1.28 1.49 1.80 0.75 0.39 0.68 77.61

30 0.09 0.90 1.04 1.39 0.51 0.29 1.07 293.73

40 0.06 0.77 0.88 1.16 0.41 0.25 1.06 250.10

50 0.05 0.59 0.71 0.98 0.33 0.20 1.16 341.31

10 0.18 1.73 2.02 2.38 0.98 0.53 0.73 89.59

20 0.09 1.02 1.21 1.59 0.56 0.34 1.22 369.61

DW(1,0) 30 0.06 0.70 0.83 1.18 0.38 0.24 1.27 430.43

40 0.04 0.54 0.66 0.91 0.30 0.19 1.25 383.68

50 0.04 0.45 0.54 0.71 0.24 0.15 1.12 261.84

DW(0,0) 10 1.31 2.75 2.97 3.24 2.02 0.57 0.00 7.17

40 0.72 2.41 2.53 2.70 2.00 0.31 0.03 4.06

注：

1. DW(1,1)表示由两个I(1)变量进行回归，计算得到的DW值。

2. DW(1,0)表示由一个I(1)变量和一个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。

3. DW(0,0)表示由两个I(0)变量进行回归，计算得到的DW值。

4. 在每个样本容量条件下各模拟1000次。