| 词条 | 资产组合风险度量与选择优化：理论分析与实证研究 |
| 释义 | 基本信息作 者：刘志东 著出 版 社：中国财经 出版社ISBN：9787509506264出版时间：2008-05-01版 次：1页 数：245装 帧：平装开 本：32开所属分类：图书 > 金融与投资 > 金融理论 内容简介《资产组合风险度量与选择优化：理论分析与实证研究》第5、6章主要研究资产组合选择问题。第l章首先介绍论文研究的背景和研究的意义，之后对与论文所研究的问题相关文献资料进行详细的述评。第2章重点对LPMn、VaR和CVaR等Downside－Risk风险度量方法的原理和计算方法进行系统研究。第3章主要根据传统EVT理论不能适应金融市场动态变化特征；GARCH模型不能完全解释金融资产收益率厚尾性的缺陷，建立一种基于GARCH模型和EVT模型的金融资产风险度量模型，并给出了模型的计算方法。第4章本章是根据资产组合中金融资产收益的相关性，研究如何度量资产组合的风险。第5章主要是结合VaR和CVaR等新的风险度量方法，对Markwitz的均值一方差资产组合选择模型进行拓展，研究在更具有一般性的均值一风险准则下的资产组合选择。第6章主要讲述资产组合选择面临的难题，对模型的选择，计算流程设计，收益非正态分布下的选择边界等问题的研究。在金融市场环境将变得更加复杂和难以预测，市场状况瞬息万变的背景下，金融资产组合管理在我国也将会日益受到重视。 |
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