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出版社: 中国金融出版社; 第1版 (2006年8月1日)

丛书名: 微观金融理论前沿丛书

平装: 276页

开本: 32开

ISBN: 7504940577

条形码: 9787504940575

尺寸: 21 x 14.9 x 1.5 cm

重量: 299 g

作者简介

丁剑平，1957年8月31日生。先后获对外经济贸易大学经济学学士、华东师范大学经济学硕士、日本一桥大学经济学硕士及博士学位。现为上海财经大学教授、博士生导师，现代金融中心主任。社会兼职有：中国金融学会理事、上海国际金融中心执行理事、上海世界经济学会理事、上海金融学会理事。曾获日本兼松贸易团体的优秀论文奖、商务部全国外经贸研究成果奖、第十届安子介国际贸易研究优秀论文奖、全球金融学会第九届年会优秀论文奖等。先后主持承担了国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学研究课题项目、上海市哲学社会科学规划课题等。出版专著《中国经济国际一体化进程的实证研究》、《人民币汇率与制度问题的实证研究》等，在Joumals lndexed in EconLit索引外刊上发表学术论文多篇。

内容简介

本书在占用大量文献资料的基础上，对当今最前沿的外汇市场微观结构理论及定价模型进行了系统梳理、总结和归纳，并利用该理论对中国外汇市场的汇率波动、中央银行干预的有效性及市场有效性进行了实证分析。本书内容及所采用的分析方法具有一定的前沿性，对读者不无启发意义。

目录

1 金融市场微观结构理论简介

1．1 金融市场微观结构理论的渊源

1．2 金融市场微观结构理论的发展综述

2 外汇市场的微观研究方法

2．1 外汇市场微观结构研究方法的发展背景

2．2 外汇市场微观结构理论的发展综述

2．3 外汇市场微观结构的基础理论

2．4本章总结

3 外汇市场微观结构

3．1 外汇市场制度设计

3．2 外汇市场结构分析

3．3 外汇市场微观结构理论架构

3．4 我国外汇市场的结构

4 外汇市场微观结构理论的定价模型

4．1 存货模型

4．2 理性预期模型

4．3 批量交易模型

4．4 序贯交易模型

4．5 同时交易模型

4．6 中央银行干预的微观结构模型

4．7 微观结构理论与宏观汇率决定理论的比较

5 微观结构理论的实证研究

5．1 外汇市场的数据

5．2 统计模型和结构模型

5．3 经典实证研究回顾

6 外汇市场的有效性：理论与实证的偏差

6．1 引言——有效市场假说

6．2 随机游走分析

6．3 外汇市场有效性的实证检验

6．4 外汇市场有效性检验面临的实际问题

6．5 外汇市场有效性检验计量建模研究方法的最新发展及其趋势

6．6本章小结

7 中国与各国外汇市场的实证研究

7．1 2000—2005年主要区域货币汇市波动特征的研究

7．2 利率平价论适用于人民币的远期定价吗?

——新台币、韩圆与人民币远期市场的比较

7．3 中央银行外汇干预策略及效果分析

7．4 中央银行的汇市干预效应

参考文献