所谓“事件域”从直观上讲就是一个样本空间中某些子集组成的集合类。

当样本空间是实数轴上的一个区间时，可以人为的构造出无法测量其长度的子集，这样的子集常被称为“不可测集”。如果将这些不可测集也看成是事件，那么这些事件将无概率可言，这是我们不希望出现的现象，为了避免这种现象出现，我们没有必要将连续样本空间的所有子集都看成是事件，只需将我们感兴趣的子集（又称“可测集”）看成是事件即可。

现在的问题是，我们应该对哪些子集感兴趣，换句话说，事件域中应该有哪些元素？首先，应该包括样本空间和空集；其次应该保证事件经过并、交、差、对立各种运算后仍然是事件，即其对集合的运算有封闭性。（交的运算可以通过并与对立来实现；差的运算可通过对立与交来实现）