| 词条 | 实用金融期权估值导论 |
| 释义 | 图书信息书 名: 实用金融期权估值导论 作 者：（英）海厄姆 出版社： 人民邮电出版社 出版时间： 2009-8-1 ISBN: 9787115210821 开本： 16开 定价: 59.00元 内容简介本书是金融期权评估的入门书，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。本书文字生动流畅、图表丰富，每章末都有难度不同的习题，还提供了习题答案，非常适合初学者自学。 本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业本科生或研究生的教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。 作者简介Desmond J.Higham英国Strathclyde大学数学系教授，SIAM会士、爱丁堡数学会会士、伦敦数学会会士。主要研究数值分析和随机计算，包括随机计算在数理金融中的应用。 图书目录1 Options 2 Options valuation preliminries 3 Randon variables 4 Computer simulation 5 Asset price movement 6 Asset price omdel:Part I 7 Asset Price Model:Part II 8 Black-Scholes PDE and formulas 9 More on hedging 10 The Greeks 11 More on the Black-Scholes formulas 12 Risk neutrality 13 Solving a nonlinear equation 14 Implied volatitlty 15 Montfe Carlo method 16 Binomial method 17 Cash-or nothing optios 18 American options 19 Exotie Options 20 Historical Volatility …… |
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