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作　者：弗朗西斯 著 丛 书 名：出 版 社：中国人民大学出版社ISBN：9787300044569 出版时间：2002-12-01版　次：1页　数：324装　帧：平装开　本：所属分类：图书 > 经济 > 经济学理论与读物

内容简介

经济理发师商业时间序列的计量分析是研究与应用的主要领域。最近几十年，无论是在理论上，还是实际应用上，人们对构建时间序列模型以及将其应用于预测的兴趣与日俱增。在今天的时序应用中出现了放多新的方向，比如单位根、协整、CARCH模型、变季节性、异常观测值和非线性等。尽管并不能够令人信服地表明在所有这些方向上都能得到更好的预测，但其中的许多方向还会存在下去，并成为今后十年中实际预测的工具之一。本书的目的就是从对经济与商业时间序列的预测这个角度，来回顾这些方法的几个最新进展。

目录

第1章　引言与述评

第2章　经济时间序列的重要特征

2．1趋势

2．2季节性

2．3异常观测值

2．4条件异方差

2．5非线性

2．6共同的特征

第3章 单变量时间序列分析中的基本概念

3．1自回归移动平均模型

3．2自相关与模型识别

3．3估计与诊断方法

3．4模型选择

3．5预测

第4章 时间序列的趋势性

4．1趋势建模

4．2单位根检验

4．3平稳性检验

4．4预测

第5章　季节性

5．1季节时间序列的典型特征

5．2季节单位根

5．3周期模型

5．4其他问题

第6章　异常观测值

6．l异常观测值的建模

6．2异常观测值的检验

6．3不规则数据与单位根

第7章　条件异方差

7．1条件异方差模型

7．2模型确定与预测

7．3模型的各种扩展

第8章　非线性

8．l一些非线性模型及其特征

8．2实证研究中的模型确定策略

……

前言

前言

经济与商业时间序列的计量分析是研究与应用的主要领域。最近几十年，无论是在理论上，还是实际应用上，人们对构建时间序列模型以及将其应用于预测的兴趣与日俱增。在今天的时序应用中出现了许多新的方向，比如单位根、协整、GARCH模型、变季节性、异常观测值和非线性等。尽管并不能够令人信服地表明在所有这些方向上都能得到更好的预测，但其中的许多方向还会存在下去，并成为今后十年中实际预测的工具之一。本书的目的就是从对经济与商业时间序列的预测这个角度，来回顾这些方法的几个最新进展。

一本论及时间序列分析所有方面的全面的教科书将达数千页。例如，就单位根分析而言，这一领域扩展的步伐与变化是如此之快，以至于仅论述这一主题，需要比本书更多的页数。因此，本书不准备对时序分析的所有现存内容作全面的介绍。很明显，作出这番选择必定要付出代价，也就是说，书中的许多讨论有时在理论上可能不如读者所希望的那样精确。事实上，有时这些讨论是概括性的。在这里，按照我的意图，读者应该能够依据那些已充分描述了数据的重要特征的时间序列模型来作出他们自己的预测，评估这些预测值，如果必要的话还要能够对模型可能的修正提出一些建议。对一些有趣的案例，我也建议进一步的阅读。为了达到这一目的，在所有构建与评估时间序列模型的方法之间，在所有的估计方法以及所有能够使用的各种不同的检验方法之间，我都作了选择。基本上，我的选择也常常是受这些方法能否在这些统计软件，像MicroTSP7.0或Eviews2.0上使用所促动，当然，有时也需要一点Gauss或Matlab程序。事实上，这本书中所有的经验结果都是这样获得的。我作出选择的另一个动机是来自于我在商业与经济时间序列预测中的实践经验，这些经验也是基于对我们的计量经济学专业的本科生在银行、投资公司和咨询代理处实习期间的项目的监管。毋庸多言，由于这些经验总是有限的，这本书不应该被认为是对其他方法的有用性的一个否定。