词条 | 荣喜民 |
释义 | 荣喜民,男,教授,博士生导师,天津大学理学院党委书记,研究方向为:金融数学、金融工程、金融管理与运筹学。 学习与工作简历:1985年天津技术师范学院数学系本科毕业,获学士学位; 1991年天津大学数学系硕士研究生毕业,获理学学士学位; 1998年天津大学管理学院管理科学与工程博士毕业,获工学博士学位 1991年天津大学数学系硕士毕业留校任教。1997年晋升副教授;2003年晋升教授;2007年被聘为博士生导师。 参加学术团体及职务:1、中国工程概率统计学会常务理事; 2、中国高等教育学会理科教育专业委员会常务理事; 3、天津市数学会副理事长; 4、天津市工业与应用数学会副理事长; 5、南开大学天津大学刘徽应用数学中心副主任 近期代表性论文与著作:1、Portfolio Selection Problem with Multiple Risky Assets under the Constant Elasticity of Variance (CEV) Model.Insurance:Mathematics and Economics (2011), DOI: 10.1016/j.insmatheco.2011.10.013 2、随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化.应用数学学报,2011,34(4),703-711. 3、不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配. 系统工程理论与实践 ,2011,31(2),205-213. 4、Asset and liability management for exponential utility preference in incomplete markets: the martingale approach. The 2010 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. 5、Continuous-time Dynamic Portfolio Selection Based on Exponential Utility Maximization in an Incomplete Market. The 2010 International Conference Proceeding on Management and Service Science. 6、保险索赔数据的统计分析. 统计与决策, 2010,3,134-137. 7、不完全市场的保险定价研究. 应用数学学报,2009,32(6),969-987 8、随机保费收入的保险投资模型. 天津大学学报(自然版),2009,42(8),752-755. 9、Multi-Period Model of Portfolio Investment and Adjustment Based on Hybrid Genetic Algorithm . Transaction of Tianjin University,2009,15(6),415-422. 10、基于CVaR约束的指数组合优化模型及实证分析. 数理统计与管理,2007,26(4),621-628. 主要研究成果:荣誉和奖励: 1997年获天津大学摩托罗拉奖教金 讲授主要课程: 《金融市场学》;《衍生资产定价理论》;《组合证券投资》;《金融数学》(研究生);《 应用数学基础》(研究生); 《科学计算》(研究生) 正在承担项目: 天津市自然科学基金: 广义动力系统与非线性控制系统的动力学研究 (09JCYBJC01800),2009.4-2012.3. 已完成项目: 1、国家自然基金项目:多变量时间序列建模理论及应用研究(79800012). 2、天津市自然科学基金:不确定系统的Robust优化方法研究( 07JCYBJC05200). 3、横向项目:风险资产投资与保险定价研究. 4、刘徽应用数学中心项目:保险基金投资研究. |
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