含义
表达式
非球形扰动
在多元回归分析中我们假定：
①同方差：E(εi2)=E（εi2|Xi）= σ2，即对X的任意观察值Xi，扰动项方差保持为常数。
②无自相关：对i≠j，cov(εi，εj) =0 ，即各个扰动项之间不相关。
上述两假设可写成：E（εε’）=σ2I
若扰动项满足该假设，则称该模型具有球形扰动项。
E（εε’）=σ2I（协方差矩阵形式）
E（εε’）=σ2Ω
其中Ω为一个正定矩阵，Ω≠I
百科全书收录4421916条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。