| 词条 | 金融衍生工具中的数学 |
| 释义 | 基本信息作 者：（美）SalihN.Nrftci 著 朱波 译出 版 社：西南财经大学出版社ISBN：9787810889384出版时间：2008-06-01版 次：2页 数：430装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书 > 金融与投资 > 金融理论 内容简介《金融衍生工具中的数学(第二版)》以现代资产定价理论所需的基本数学工具进行了系统全面的介绍，主要内容包括套利定理、风险中性概率、维纳过程、泊松过程、Ito微积分、鞅、偏微分方程、Girsanov定理、Feynman-Kac公式等。该书的一个特色，用简单、清晰的方式将相关数学知识与金融应用很好地结合起来，既为读者弥补了相应数学知识，又能让读者明白这些数学知识在资产定价中是如何应用的。《金融衍生工具中的数学(第二版)》第二版分为两个部分。第一部分基本上是对第一版进行修订和扩展，共15章。第二部分是新增的，内容更加新颖复杂，共7章。总的来说，与第一版相比，这一版本的内容几乎增加了一倍。前15章以对印刷和其它错误进行了修订，并新增了几节内容。《金融衍生工具中的数学(第二版)》的新颖之处体现在第二部分的7章内容之中。这几章使用的方法与第一部分类似，涉及固定收益产品和利率产品中的数学工具。最后一章是停时和美式衍生工具的简略介绍。 |
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