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词条 风险限额
释义

风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值(VaR)设定的限额,对利率产品敏感性设定的久期、PV01限额,和对期权性头寸设定的期权性头寸限额、等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,比如说对Delta、Gamma、Vega等设定的限额,和对风险敞口设定的限额。

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更新时间:2024/12/23 9:56:34