| 词条 | 非平稳综列数据分析--理论与应用 |
| 释义 | 图书信息出版社: 中国社会科学出版社; 第1版 (2010年12月1日) 平装: 240页 正文语种: 简体中文 开本: 32 ISBN: 9787500489184 条形码: 9787500489184 作者简介杨继生 华中科技大学经济学院副教授，博士生导师，中国数量经济学会理事。 研究方向：综列(面板)数据模型理论与应用。在《Journal of Economet—rics》、《中国社会科学》、《经济研究》、《新华文摘》、《数量经济技术经济研究》、《管理科学学报》、《经济学家》、《统计研究》、《系统工程理论与实践》等期刊发表相关论文十余篇。 目录第一章 引言 第二章 现有综列单位根和综列协整研究文献综述及分析 第一节 现有综列单位根检验综述及分析 一 基于截面不相关假定的综列单位根检验 二 基于截面相关假定的综列单位根检验 第二节 现有综列协整检验综述及分析 一 基于残差的综列协整检验 二 基于综列误差纠正模型的综列协整检验 第三章 现有综列单位根检验的修正和扩展 第一节 联合p值检验的扩展：一种第一代检验的扩展 一 联合p值检验统计量的构造和渐近分布 二 基于ADF的联合p值检验及其仿真 三 联合p值检验在截面弱相关下的总体表现 第二节 非线性工具变量法检验的修正：一种第二代检验的问题与修正 一 Sn检验统计量及其渐近性质 二 数据含确定性成分时Sn统计量的有偏性及其修正 三 修正前后Sn检验统计量的仿真结果及其比较 四 研究结论 第三节 广义非线性工具变量法检验：一种更具一般性的检验 一 模型及其假定 二 广义非线性工具变量法检验(GNIV) 三 仿真试验 四 研究结论 第四章 现有综列协整检验的扩展 第一节 基于有约束PVECM的综列协整检验统计量的数值分布 一 Groen和Kleibergen(2003)基于PVECM的综列协整检验 二 临界值的估计 三 研究结论及说明 第二节 基于无约束PVECM的综列协整似然比检验 一 正则相关分析 二 无约束综列协整模型的检验和估计 三 基于自举法仿真的检验 四 仿真实验 五 无约束综列协整检验的特点 第五章 对中国经济的应用性研究 第一节 综列单位根和综列协整在中国经济研究中的应用现状 第二节 中国的工业能源消费：基于残差的综列协整分析 一 研究背景 二 中国工业能源消费的综列协整模型 三 估计与检验 四 研究结论及说明 第三节 人民币均衡汇率和调整预期：基于PVECM的综列协整分析 一 研究背景 二 模型和样本 三 综列单位根和综列协整检验 四 检验和估计结果分析 五 研究结论及说明 第四节 中国证券市场的弱有效性检验：综列单位根检验单独应用实例 一 问题的提出 二 样本数据 三 检验结果及分析 四 研究结论 第六章 总结与说明 参考资料 附录 仿真、估计和检验程序 |
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