| 词条 | 现代精算风险理论 |
| 释义 | 基本信息作者：译者:(荷兰)R.卡尔斯等著 唐启鹤 ISBN：10位[7030145305] 13位[9787030145307] 出版社：科学出版社 出版日期：2005-03 定价：￥32.00 元 内容提要本书对非寿险数学做了一个全面详尽的概述，内容包括期望效用模型、个体风险模型、聚合风险模型、破产概率、保费原理、奖惩系统、信度理论、广义线性模型、IBNR技巧和风险排序。为了便于教学，书中收入了丰富的例题，章末附有习题。书中的内容和方法也适用于非寿险的研究，精算领域其它分支学科的研究，以及在精算实务中的应用研究。本书可作为精算学、概率统计及有很强保险背景的定量金融、经济学专业本科高年级学生和研究生的教材，也可供有关科研人员参考。 目录中文版序 英文版序 前言 第1章 效用理论与保险 §1．1 引言 §1．2期望效用模型 §1．3效用函数族 §1．4 停止损失再保险的最优性 51，5 习题 第2章 个体风险模型 §2．1 引言 §2．2 混合分布和风险 §2．3 卷积 §2．4 变换 §2．5 近似 §2．6 应用：最优再保险 §2．7 习题 第3章 聚合风险模型 §3．1 引言 前言本书对非寿险数学做了一个全面而详尽的概述．本书最初是为Amsterdam大学和Leuven大学的精算学教学而写的，但它的荷兰文版本已被其它几所大学以及荷兰精算学会所使用．本书为希望在精算科学领域做深入理论研究的读者提供一个衔接．书中的内容和方法不但适用于非寿险的研究，而且同样适用于精算科学领域中其它分支的研究，以及在精算实务中的应用研究．本书除了一些标准理论外，还包括许多与精算实务息息相关的研究方法，如汽车保险保单的评估、保费原理以及IBNR模型等．同时，广义线性模型作为重要的精算统计工具也被囊括在书中，该模型呈现出一些普通线性模型和回归所不具备的新特征，从而为计量经济.. 序言大约25年前，本书第一、二作者开始在Amsterdam大学和K．U．Leuven大学讲授非寿险精算学．那时我们找不到一本真正适用的教材，于是只好对自己的讲义一遍遍地进行修改、增补，逐渐形成了本书的荷兰文版本．之后，我们把本书由荷兰文翻译成英文，又邀请现在的译者把它由英文翻译成中文．我们这样做的初衷是使尽可能多的读者能够避开如我们当初撰写本书时走过的一些弯路，从而尽快进入精算风险理论领域．在本书的形成过程中，我们认真挑选了一些与精算学的理论和实践紧密相关的内容．除了传统的非寿险精算学内容，如Panjet递归公式、经典破产理论以及信度理论外，我们还收录了广义线性模型、IBNR理论以及风险排.. |
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