考察一个随机过程，若己知现在t的状态X(t)，那么将来的状态X(t+n)取值（或取某些状态）的概率与过去状态X(s)（s<t）取值无关，或更简单的说，己知现在，将来与过去无关（条件独立），则称此性质为马尔可夫性（无后效性或简称马氏性）。具有这种马尔可夫性的过程称为马尔可夫过程。

对于马尔可夫过程的状态取值为可列无限集或有限集时，通常称为马尔可夫链，简称马氏链。这一点可适用于随机变量的判别，作为随机变量和非随机变量的主要区别。