| 词条 | 回归参数的显著性检验 |
| 释义 | § 简介 回归参数的显著性检验 当得到回归参数的估计值后，所关心的就是解释变量与被解释变量之间是否真的存在回归关系。主要是检验 b1 是否为零。通常用样本计算的 的值不等于零，但应检验这是否与b1 = 0存在统计显著性差异。原假设和备择假设分别是 H0：b1 = 0； H1：b1 ¹ 0 此检验为双侧检验。所用统计量是t。在H0成立条件下， 其中T表示样本容量，2表示被估参数个数。统计量t服从（T-2）个自由度的t分布。检验规则是 若用样本计算的 | t | £ ta (T-2) ，则结论是接受H0； 若用样本计算的 | t | > ta (T-2) ，则结论是拒绝H0。 ta (T-2) 是临界值。 图2.4 t检验判别规则 检验 b0 是否为零的过程如下。给出原假设和备择假设 H0：b0 = 0； H1：b0 ¹ 0 此检验为双侧检验。所用统计量是t。在H0成立条件下， 其中T表示样本容量，2表示被估参数个数。统计量t服从（T-2）个自由度的t分布。检验规则是 若用样本计算的 | t | £ ta (T-2) ，则结论是接受H0； 若用样本计算的 | t | > ta (T-2) ，则结论是拒绝H0。 ta (T-2) 是临界值。对于大样本（T >30），上述两个t统计量近似服从正态分布。 § 其他相关领域 文化 科技 人文 烹饪 钓鱼 休闲 娱乐 |
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