| 词条 | 商业银行风险预警 |
| 释义 | 构建一个科学有效的商业银行风险预警模型，对于尽早识别和预警银行风险，并及时采取措施防范和化解风险，防止风险蔓延具有重要的现实意义。随着我国加入WTO，国有商业银行要参与国际竞争，需要在风险管理方面能够达到国际标准的要求，而国内商业银行的现状和巴塞尔协议的要求还有很大的差距，如何加强风险管理力度，提高风险管理水平，已经是国内商业银行面临的重要问题。 风险预警定义风险预警实际上就是根据所研究对象的特点，通过收集相关的资料信息，监控风险因素的变动趋势，并评价各种风险状态偏离预警线的强弱程度，向决策层发出预警信号并提前采取预控对策。 商业银行风险预警方法由于各国的具体情况和银行监管方式相异，使构建的银行业风险预警系统也有所区别。 风险预警的方法可以归纳为三类，即专家分析法、财务比例分析法和风险度量模型。 专家分析法20世纪80年代因受债务危机影响，银行普遍开始注重对信用风险的防范与管理，用到的主要是专家分析法。专家分析法，主要依据银行专家的经验和主观分析来评估商业银行经营中所面临的风险，其中主要是指对影响商业银行经营风险的各个要素进行分析。目前，专家分析法在美国、英国和新加坡等国依旧被广泛使用。 财务比例分析法财务比例分析法是建立基于财务指标的风险分析方法或模型，如CART结构分析法、多元判别分析模型，以及后来的各种logit模型、probit模型、神经网络模型等。目前，此类方法在德国和日本等国的风险预警系统中常见。 风险度量模型20世纪90年代以来，由于商业银行贷款利润的持续下降和表外业务风险的不断加大，传统的资产负债管理过分依赖于商业银行的报表分析，缺乏时效性，资产定价模型难以揉合新的金融衍生品种，而用方差和β系数来度量风险只能反映市场(或资产)的波动幅度，这些传统方法很难准确定义和度量商业银行存在的金融风险，商业银行开始探索采用更经济的方法度量和控制信用风险。与过去的风险管理相对滞后和难以适应市场变化的特点相比，新一代金融工程专家运用现代金融理论和数学工具将建模技术和分析方法应用到这一领域，在传统信用评级的基础上提出了一批风险模型，建立了以风险价值为基础，以违约概率、预期损失为核心指标的度量模型，如KMV信用监测模型、信用度量技术(CreditMetrics)模型、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型。 我国商业银行面临的主要风险从我国商业银行的发展来看，我国商业银行所面临的风险集中表现为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。 信用风险信用风险又称违约风险，是指因交易对方(债务人)难以履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性。银行信用风险主要指债务人不能如期足额偿还借款而造成银行贷款损失的风险。信用业务是银行的传统业务，也是主要业务。银行是社会的信用中心，也是信用风险的集中地。因此，在现代信用经济条件下，银行面临的信用风险是比较突出的风险，而且信用风险给银行带来的损失也是巨大的。 市场风险市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易中。巴塞尔委员会对市场风险的定义为：因市场价格变动而导致表内外头寸损失的风险。按此要求，市场风险包括：A交易账户中与利率有关的各类金融工具及股票所涉及的风险；B整个银行的外汇风险和商品风险。具体来说，市场风险则主要由利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险组成，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。 操作风险操作风险按风险类型可以分为四种，分别为内部操作流程、人为因素、体制因素和外部事件。按风险因素可以分为七种类型，包括：内部欺诈；外部欺诈；雇员活动和工作场所的安全问题；客户、产品和业务活动的安全问题；银行维系经营的实物资产损坏；业务中断和系统错误；行政、交付和过程管理等。 流动性风险流动性风险是我国商业银行面临的主要风险之一。随金融市场的开放在不断加大，流动性风险一旦加大成为流动性危机，则会造成不可逆的损失。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更为复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 商业银行风险预警指标体系商业银行风险预警指标体系中的预警指标分为四大类，即信用风险预警指标、市场风险预警指标、操作风险预警指标和流动性风险预警指标。 一级指标 二级指标
商业银行风险 操作风险
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