什么是内生性

导致内生性的主要原因

内生性问题的解决(工具变量估计 工具变量的优劣 好的工具变量的识别 IV与OLS估计量的简单比较 IV与OLS的取舍)

内生性检验

内生性的其它解决办法

到底如何对待内生性问题

什么是内生性

内生性：就是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关。或者写成。

导致内生性的主要原因

1：遗漏变量，且遗漏变量与引入模型的其他变量相关。

2：解释变量和被解释变量相互作用，相互影响，互为因果。

内生性问题的解决

工具变量估计

工具变量：假定我们有一个可观测到的变量Z，它满足两个假定

(1)：Z与U不相关，即与Cov(Z，U)=0；

(2)：Z与X相关，即与Cov(Z，X)不等于0；

我们则称Z是X的工具变量（instrumental variable 简称IV）

举例：以双变量模型为例

Y=Q+WX+U；

其中X与U相关，因而OLS估计有偏，现在有X的工具变量Z，

于是有Cov(Z，Y)=Cov(Z，Q+WX+U)

=Cov(Z，WX)+Cov(Z，U)(Q为常数)

=WCov(Z，X)

所以有W=Cov(Z，Y)/Cov(Z，X)

工具变量的优劣

(1)：Z与U不相关，即与Cov(Z，U)=0；

相关性越低，则越好

(2)：Z与X相关，即与Cov(Z，X)不等于0；

相关性越高，则越好

Z与U相关性低，Z与X相关性高，这样的工具变量被称为好工具变量，反之则称为劣工具变量。

好的工具变量的识别

(1)：Z与U不相关，即与Cov(Z，U)=0；

由于U无法观察，因而难以用正式的工具进行测量，通常由经济理论来使人们相信。

(2)：Z与X相关，即与Cov(Z，X)不等于0；

将X对Z回归即可，看看X的系数是否显著易于零？

IV与OLS估计量的简单比较

IV估计量：C1=Cov(Z，Y)/Cov(Z，X)

而OLS估计量是：C2=Cov(X，Y)/Cov(X，X)

(1)因此，Z=X时，两者将完全一致，换句话说，当X外生时，它可用做自身的IV，IV估计量便等同于OLS估计量。

(2)若Z与X不相关，Cov(Z，X)等于0，则IV法无法给出估计量。

IV与OLS的取舍

（1）尽管当Z与U不相关，而Z与X存在着或正或负的相关时，IV是一致的，但当Z与X只是弱相关时IV估计值的标准误可能很大，Z与X之间的弱相关可能产生更加严重的后果：即使Z与U只是适度相关，IV估计的渐进偏误也可能很大。也即是说，当解释变量外生时，IV与OLS估计都是一致的，但IV估计不如OLS有效。

（2）所以，当内生性程度不严重或者好的工具变量找不到时，还不如用OLS。反之，当内生性程度严重时，就一定要想办法解决，否则，OLS估计就是不可接受的，当然，差的IV同样是不可接受的。

内生性检验

基本思想：直接比较OLS和IV估计值，若所有变量都是外生的，则OLS和IV估计都是一致的，若明显不同，则我们就断定解释变量有内生性。

操作前提：首先找到一个外生变量用做工具变量。

一个问题：工具变量本身的外生性如果检测？

内生性的其它解决办法

（1）代理变量：某变量无法直接观测，而用其它变量替代。

（2）前定变量：用变量的前一期或前几期数据。

（3）面板数据模型。

到底如何对待内生性问题

（1）需要重点考虑的问题之一；

（2）最好的收集数据之前就加以考虑，尤其是准备获取一手数据的情况下。如果考虑？应用经济理论。